PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MSOS is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -34.07%/yr vs 5.91%/yr for IJR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%.

MSOS

1 день
7.59%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.05%
6 месяцев
30.10%
1 год
117.95%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-34.07%
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		8.05%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%22.28%

Correlation

The correlation between MSOS and IJR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.32

Сравнение распределения секторов MSOS и IJR

Секторы
MSOS
IJR

Недвижимость

50.2%
7.6%

Промышленность

29.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

17.8%
13.4%

Здравоохранение

2.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

-

16.8%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

MSOS
50.2%
IJR
7.6%

Промышленность

MSOS
29.6%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
IJR
13.4%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
IJR
11.1%

Сырьевые материалы

MSOS

-

IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

IJR
3.5%

Энергетика

MSOS

-

IJR
5.9%

Финансовые услуги

MSOS

-

IJR
16.8%

Технологии

MSOS

-

IJR
15.5%

Коммунальные услуги

MSOS

-

IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

MSOS vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.93

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.78

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.89

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

12.94

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.28

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.44

-0.76

Просадки

Сравнение просадок MSOS и IJR

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-58.15%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-8.68%

-44.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-28.02%

-53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-28.02%

-66.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

0.00%

-90.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.72%

-9.28%

-62.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.81%

2.60%

+25.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и IJR

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.39%

4.42%

+16.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.80%

11.71%

+69.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.18%

17.51%

+94.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.89%

21.41%

+56.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.08%

22.90%

+51.18%

Сравнение комиссий MSOS и IJR

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и IJR

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and IJR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (21.39%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, IJR leads with 5.91% vs -34.07% for MSOS. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJR has performed better with a 5.91% return vs -34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for MSOS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор