Сравнение MSOS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
MSOS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -24.79% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.60% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 3.60%.
MSOS
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -39.20%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и IJR
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
MSOS vs. IJR — Ранг доходности на риск
MSOS
IJR
Сравнение MSOS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.43 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 5.77 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.91 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.19 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.42 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и IJR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и IJR
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и IJR
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -58.15% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -14.85% | -38.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -28.02% | -67.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -5.73% | -87.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -9.34% | -61.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 3.66% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и IJR
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 6.27% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.95% | 12.98% | +66.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 22.66% | +87.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.80% | 21.52% | +54.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 22.91% | +50.25% |