Сравнение MSOS с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
MSOS и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -24.79% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%.
MSOS
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -39.20%
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и FDM
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
MSOS vs. FDM — Ранг доходности на риск
MSOS
FDM
Сравнение MSOS c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.53 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.22 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.78 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 9.61 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.53 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.37 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.34 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и FDM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и FDM
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и FDM
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -63.45% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -11.99% | -40.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -23.74% | -71.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -5.74% | -87.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -11.43% | -59.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 3.46% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и FDM
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 6.37% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.95% | 14.17% | +65.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.99% | 22.29% | +87.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.80% | 21.53% | +54.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.16% | 23.33% | +49.83% |