PortfoliosLab logo
Сравнение MSOS с TOKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSOS и TOKE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSOS и TOKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.53%
-56.78%
MSOS
TOKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSOS:

-0.86

TOKE:

-0.53

Коэф-т Сортино

MSOS:

-1.40

TOKE:

-0.59

Коэф-т Омега

MSOS:

0.83

TOKE:

0.92

Коэф-т Кальмара

MSOS:

-0.70

TOKE:

-0.22

Коэф-т Мартина

MSOS:

-1.26

TOKE:

-0.99

Индекс Язвы

MSOS:

53.30%

TOKE:

18.50%

Дневная вол-ть

MSOS:

78.19%

TOKE:

34.41%

Макс. просадка

MSOS:

-96.20%

TOKE:

-83.27%

Текущая просадка

MSOS:

-94.86%

TOKE:

-80.20%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -25.72%, что значительно ниже, чем у TOKE с доходностью -10.52%.


MSOS

С начала года

-25.72%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-62.01%

1 год

-67.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TOKE

С начала года

-10.52%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-22.35%

1 год

-20.32%

5 лет

-12.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSOS и TOKE

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TOKE в 0.42%.


График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSOS: 0.74%
График комиссии TOKE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOKE: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSOS и TOKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TOKE
Ранг риск-скорректированной доходности TOKE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOKE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSOS c TOKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSOS: -0.86
TOKE: -0.53
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSOS: -1.40
TOKE: -0.59
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSOS: 0.83
TOKE: 0.92
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSOS: -0.70
TOKE: -0.22
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSOS: -1.26
TOKE: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TOKE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и TOKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.53
MSOS
TOKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и TOKE

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.


TTM202420232022202120202019
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%
TOKE
Cambria Cannabis ETF
6.03%6.63%4.21%2.12%3.54%4.33%2.26%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и TOKE

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки TOKE в -83.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и TOKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.86%
-80.20%
MSOS
TOKE

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и TOKE

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 27.09% по сравнению с Cambria Cannabis ETF (TOKE) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
12.65%
MSOS
TOKE