PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с DWSH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.61%/yr vs -1.16%/yr for DWSH. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. MSOS charges 0.74%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 0.50%.

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и DWSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-35.91%

Correlation

The correlation between MSOS and DWSH is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов MSOS и DWSH

Секторы
MSOS
DWSH

Недвижимость

50.2%
-2.8%

Промышленность

29.6%
-12.5%

Потребительский циклический сектор

17.8%
-18.0%

Здравоохранение

2.5%
-12.5%

Сырьевые материалы

-

-0.8%

Коммуникационные услуги

-

-4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-9.5%

Энергетика

-

-1.1%

Финансовые услуги

-

-9.2%

Технологии

-

-23.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MSOS
50.2%
DWSH
-2.8%

Промышленность

MSOS
29.6%
DWSH
-12.5%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
DWSH
-18.0%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
DWSH
-12.5%

Сырьевые материалы

MSOS

-

DWSH
-0.8%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

DWSH
-4.8%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

DWSH
-9.5%

Энергетика

MSOS

-

DWSH
-1.1%

Финансовые услуги

MSOS

-

DWSH
-9.2%

Технологии

MSOS

-

DWSH
-23.8%

Коммунальные услуги

MSOS

-

DWSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

MSOS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.38

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.38

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.52

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-0.86

+4.59

MSOS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и DWSH

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-82.73%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-15.13%

-37.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-29.23%

-52.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.95%

-32.87%

-62.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-81.32%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.88%

-63.70%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.35%

9.10%

+19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и DWSH

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

6.86%

+15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.68%

14.48%

+43.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.83%

21.03%

+91.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.14%

26.01%

+52.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.98%

31.15%

+42.83%

Сравнение комиссий MSOS и DWSH

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и DWSH

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and DWSH have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to DWSH (6.86%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.16% vs -35.61% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.16% return vs -35.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 3.67% for DWSH.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор