PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSOS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -34.91%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MSOS charges 0.74%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

MSOS

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-10.84%
С начала года
-7.63%
1 год
73.02%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и DWSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-7.63%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-35.91%

Correlation

The correlation between MSOS and DWSH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов MSOS и DWSH

Секторы
MSOS
DWSH

Недвижимость

50.2%
-2.3%

Промышленность

29.6%
-15.8%

Потребительский циклический сектор

17.8%
-21.8%

Здравоохранение

2.5%
-13.7%

Сырьевые материалы

-

-2.0%

Коммуникационные услуги

-

-6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-9.5%

Энергетика

-

-1.1%

Финансовые услуги

-

-13.5%

Технологии

-

-32.6%

Коммунальные услуги

-

-1.1%

Недвижимость

MSOS
50.2%
DWSH
-2.3%

Промышленность

MSOS
29.6%
DWSH
-15.8%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
DWSH
-21.8%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
DWSH
-13.7%

Сырьевые материалы

MSOS

-

DWSH
-2.0%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

DWSH
-6.6%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

DWSH
-9.5%

Энергетика

MSOS

-

DWSH
-1.1%

Финансовые услуги

MSOS

-

DWSH
-13.5%

Технологии

MSOS

-

DWSH
-32.6%

Коммунальные услуги

MSOS

-

DWSH
-1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDL
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

MSOS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.55

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.63

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.65

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-1.43

+3.94

MSOS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и DWSH

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-83.55%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-18.88%

-34.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-32.61%

-49.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.49%

-36.09%

-58.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.06%

-82.97%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.08%

-63.84%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

8.59%

+20.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и DWSH

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

11.53%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.02%

17.24%

+39.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.25%

22.53%

+89.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.35%

26.41%

+51.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.82%

31.26%

+42.56%

Сравнение комиссий MSOS и DWSH

MSOS берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и DWSH

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and DWSH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (16.96%) compared to DWSH (11.53%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, DWSH leads with -3.35% vs -34.91% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.35% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 3.67% for DWSH.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор