PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с CGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOS с CGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Canopy Growth Corporation (CGC).

MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOS и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOS и CGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-24.79%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
CGC
Canopy Growth Corporation		-16.74%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%50.61%

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -16.74%.

MSOS

1 день
12.70%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-24.79%
6 месяцев
-25.89%
1 год
36.02%
3 года*
-14.55%
5 лет*
-39.20%
10 лет*
—

CGC

1 день
10.80%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-16.74%
6 месяцев
-34.99%
1 год
4.31%
3 года*
-62.15%
5 лет*
-68.79%
10 лет*
-26.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Canopy Growth Corporation

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с TOKEMSOS с CURLFMSOS с MJUS
Часто сравнивают с CGC:
CGC с TLRYCGC с ACBCGC с SNDLCGC с CURLFCGC с ARRCGC с OGICGC с CRON

Доходность на риск

MSOS vs. CGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг доходности на риск CGC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSCGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.04

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.07

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

-0.11

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. CGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CGC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSCGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между MSOS и CGC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и CGC

Ни MSOS, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
CGC
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSOS и CGC

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и CGC.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOSCGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-99.85%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-55.61%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-99.74%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-99.83%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.08%

-61.53%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

33.86%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и CGC

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Canopy Growth Corporation (CGC) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOSCGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.69%

17.62%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.95%

68.50%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.99%

117.39%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.80%

123.85%

-48.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.16%

102.96%

-29.80%