Сравнение MSOS с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
MSOS и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOS и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOS и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -22.03% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 20.38% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
MSOS
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -38.76%
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOS и BBSC
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
MSOS vs. BBSC — Ранг доходности на риск
MSOS
BBSC
Сравнение MSOS c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.80 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 7.07 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.19 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.38 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MSOS и BBSC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и BBSC
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и BBSC
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -30.96% | -65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -14.59% | -38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.26% | -30.96% | -64.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.30% | -6.07% | -87.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -11.82% | -59.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.58% | 3.71% | +22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и BBSC
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOS | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 7.17% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 14.49% | +64.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.03% | 24.02% | +86.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 22.97% | +52.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.15% | 23.02% | +50.13% |