PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. MSOS is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs 5.55%/yr for ALTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%10.21%

Correlation

The correlation between MSOS and ALTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.28

Сравнение распределения секторов MSOS и ALTY

Секторы
MSOS
ALTY

Недвижимость

50.2%
33.2%

Промышленность

29.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

17.8%
4.1%

Здравоохранение

2.5%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

21.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Технологии

-

18.3%

Коммунальные услуги

-

12.7%

Недвижимость

MSOS
50.2%
ALTY
33.2%

Промышленность

MSOS
29.6%
ALTY
1.0%

Потребительский циклический сектор

MSOS
17.8%
ALTY
4.1%

Здравоохранение

MSOS
2.5%
ALTY
1.4%

Сырьевые материалы

MSOS

-

ALTY
0.4%

Коммуникационные услуги

MSOS

-

ALTY
5.3%

Потребительский защитный сектор

MSOS

-

ALTY
2.6%

Энергетика

MSOS

-

ALTY
21.0%

Финансовые услуги

MSOS

-

ALTY
0.1%

Технологии

MSOS

-

ALTY
18.3%

Коммунальные услуги

MSOS

-

ALTY
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

MSOS vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOSALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.73

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.82

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.64

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

16.84

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOS vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOSALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.73

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.53

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.33

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MSOS и ALTY

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-51.47%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-4.34%

-48.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-10.08%

-71.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.99%

-18.48%

-76.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.37%

-0.37%

-91.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.71%

-6.75%

-64.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

0.94%

+26.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и ALTY

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

1.41%

+19.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.61%

4.38%

+76.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.00%

5.79%

+106.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.81%

10.61%

+67.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

16.58%

+57.46%

Сравнение комиссий MSOS и ALTY

MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и ALTY

MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and ALTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs ALTY's -51.47%.

On 5-year performance, ALTY leads with 5.55% vs -35.03% for MSOS. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTY has performed better with a 5.55% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.00% for MSOS.

MSOS is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: AdvisorShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор