PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSMLX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у PEPFX с доходностью 18.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSMLX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции PEPFX немного впереди с 12.11%.


MSMLX

1 день
0.87%
1 месяц
2.24%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.22%
1 год
34.43%
3 года*
13.33%
5 лет*
8.65%
10 лет*
11.73%

PEPFX

1 день
0.87%
1 месяц
2.96%
С начала года
18.30%
6 месяцев
14.18%
1 год
31.15%
3 года*
18.34%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMLX и PEPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
25.47%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
18.30%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Correlation

The correlation between MSMLX and PEPFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.70

The correlation between MSMLX and PEPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSMLXPEPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.22

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

10.78

-1.39

MSMLX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEPFX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSMLXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и PEPFX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и PEPFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSMLXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-46.88%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.99%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-22.09%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-28.31%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-46.88%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-11.11%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.97%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и PEPFX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSMLXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.66%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

11.97%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

14.16%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.88%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.29%

-0.11%

Сравнение комиссий MSMLX и PEPFX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и PEPFX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PEPFX в 2.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
1.19%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
2.46%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Часто задаваемые вопросы


MSMLX and PEPFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMLX has higher volatility (7.17%) compared to PEPFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, MSMLX dropped -36.40% vs PEPFX's -46.88%.

PEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMLX и PEPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор