PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с PEPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и PEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		-0.43%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		6.55%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PEPFX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям PEPFX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.79% соответственно.

MSMLX

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.97%
1 год
15.42%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.25%

PEPFX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
24.77%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMXPEPFX с PIMIX

Сравнение комиссий MSMLX и PEPFX

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PEPFX в 0.85%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MSMLX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.58

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.00

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.77

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.22

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PEPFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.58

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между MSMLX и PEPFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и PEPFX

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PEPFX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.50%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.73%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и PEPFX

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-46.88%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.12%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-28.31%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-46.88%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-9.41%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-11.24%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.20%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и PEPFX

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.62%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.24%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.57%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.90%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.39%

-0.56%