Сравнение MSMLX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSMLX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSMLX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 2.09% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции MSMLX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.30% соответственно.
MSMLX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.52%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSMLX и HEFA
MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
MSMLX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
MSMLX
HEFA
Сравнение MSMLX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMLX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.03 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.08 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 8.91 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMLX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.96 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSMLX и HEFA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMLX и HEFA
Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.47% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MSMLX и HEFA
Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSMLX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.40% | -32.39% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.64% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -14.79% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -32.39% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -4.58% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.21% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.73% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMLX и HEFA
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSMLX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.88% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.67% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.72% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.66% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.90% | +0.95% |