PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMLX с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, MSMLX returned 33.03% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSMLX charges 1.37%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

MSMLX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.28%
С начала года
24.77%
6 месяцев
24.56%
1 год
33.03%
3 года*
13.12%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.67%

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMLX и AVEE

2026 (YTD)202520242023
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		24.77%13.50%-6.10%6.97%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between MSMLX and AVEE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between MSMLX and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

MSMLX vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.55

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.16

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.44

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

7.81

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.07

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и AVEE

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMLXAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-20.21%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.65%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.97%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.67%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.32%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и AVEE

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMLXAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.43%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.99%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

16.75%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.61%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.61%

+0.57%

Сравнение комиссий MSMLX и AVEE

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и AVEE

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.20%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Часто задаваемые вопросы

MSMLX and AVEE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMLX has higher volatility (7.17%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, MSMLX dropped -36.40% vs AVEE's -20.21%.

MSMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMLX и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор