PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSMLX с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSMLX с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSMLX и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSMLX и AVEE

2026 (YTD)202520242023
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%6.97%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSMLX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий MSMLX и AVEE

MSMLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSMLX vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMLX c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSMLXAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.88

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.06

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.31

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSMLX vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMLX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMLX и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSMLXAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между MSMLX и AVEE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMLX и AVEE

Дивидендная доходность MSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSMLX и AVEE

Максимальная просадка MSMLX за все время составила -36.40%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMLX и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

MSMLXAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.40%

-20.21%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.14%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-7.32%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-3.78%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.41%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMLX и AVEE

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что MSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSMLXAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

7.59%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.96%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.26%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.02%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.02%

+0.83%