PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSII с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с WTID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). MSII is actively managed, while WTID is passively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -68.60% for WTID. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTID.

Доходность

Сравнение доходности MSII и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -62.04%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и WTID

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-28.30%

Correlation

The correlation between MSII and WTID is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD

Доходность на риск

MSII vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.01

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-1.87

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.92

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.46

+0.15

MSII vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTID равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и WTID

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и WTID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-90.35%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.65%

-74.87%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-86.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-88.82%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-55.48%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.38%

46.91%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и WTID

Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

21.51%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

55.66%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

68.45%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.96%

70.59%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.96%

70.59%

-0.63%

Сравнение комиссий MSII и WTID

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTID в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и WTID

Ни MSII, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSII and WTID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs WTID's -90.35%.

On 1-year performance, WTID leads with -68.60% vs -76.65% for MSII. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTID has performed better with a -68.60% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for WTID.

MSII is categorized as Leveraged Equities, while WTID is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.95% for WTID.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор