Сравнение MSII с WTID
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). MSII is actively managed, while WTID is passively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs -61.21% for WTID. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности MSII и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -51.19%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -28.30% |
Correlation
The correlation between MSII and WTID is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. WTID — Ранг доходности на риск
MSII
WTID
Сравнение MSII c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.82 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.39 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и WTID
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -90.35% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -74.87% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -85.62% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -54.92% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 44.18% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и WTID
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеют волатильность 21.22% и 22.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 22.23% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 54.62% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 67.44% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 70.50% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 70.50% | -0.01% |
Сравнение комиссий MSII и WTID
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и WTID
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and WTID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.23%) compared to MSII (21.22%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs WTID's -90.35%.
On 1-year performance, WTID leads with -61.21% vs -71.84% for MSII. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTID has performed better with a -61.21% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for WTID.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while WTID is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.95% for WTID.
WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор