Сравнение MSII с FLYD
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. MSII is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -40.20% for FLYD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности MSII и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSII показывает доходность -28.10%, а FLYD немного выше – -27.47%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -41.59% |
Correlation
The correlation between MSII and FLYD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. FLYD — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLYD
Сравнение MSII c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.72 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.42 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и FLYD
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -98.49% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -56.11% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -98.33% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -83.47% | +35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 28.30% | +28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и FLYD
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеют волатильность 20.17% и 19.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 19.63% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 63.59% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 75.33% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 83.52% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 83.52% | -13.56% |
Сравнение комиссий MSII и FLYD
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и FLYD
Ни MSII, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and FLYD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (20.17%) compared to FLYD (19.63%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs FLYD's -98.49%.
On 1-year performance, FLYD leads with -40.20% vs -76.65% for MSII. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 19.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -40.20% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for FLYD.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while FLYD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор