PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSII с BNKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с BNKD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). MSII is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs -69.12% for BNKD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.

Доходность

Сравнение доходности MSII и BNKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -37.00%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-30.78%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKD

1 день
2.86%
1 месяц
-23.83%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-32.52%
1 год
-69.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и BNKD

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.00%-56.96%

Correlation

The correlation between MSII and BNKD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN

Доходность на риск

MSII vs. BNKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII
Ранг доходности на риск MSII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSII: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSII: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSII: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c BNKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIBNKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-1.19

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-2.36

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.75

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-1.00

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.59

+0.30

MSII vs. BNKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKD равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и BNKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и BNKD

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки BNKD в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BNKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIBNKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-87.96%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.73%

-69.37%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-87.62%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.60%

-64.76%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

44.47%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и BNKD

REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIBNKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

17.41%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.59%

46.79%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.94%

58.25%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

73.94%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

73.94%

-3.45%

Сравнение комиссий MSII и BNKD

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и BNKD

Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		85.81%48.93%

Часто задаваемые вопросы

MSII and BNKD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (21.22%) compared to BNKD (17.41%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs BNKD's -87.96%.

On 1-year performance, BNKD leads with -69.12% vs -71.84% for MSII. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKD has performed better with a -69.12% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for BNKD.

MSII is categorized as Leveraged Equities, while BNKD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.95% for BNKD.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и BNKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор