Сравнение MSIGX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIGX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIGX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | -9.61% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIGX показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 15.32% соответственно.
MSIGX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.31%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIGX и VSCAX
MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
MSIGX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
MSIGX
VSCAX
Сравнение MSIGX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIGX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.79 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.64 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.36 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIGX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSIGX и VSCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIGX и VSCAX
Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.29% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок MSIGX и VSCAX
Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIGX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -57.77% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -16.56% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -25.29% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -57.77% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -11.43% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -8.94% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.49% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIGX и VSCAX
Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIGX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 8.31% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 16.64% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 25.77% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 23.13% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 26.70% | -8.85% |