PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с MURNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с MURNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и MURNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и MURNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%13.51%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у MURNX с доходностью -1.47%.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с VTIMSIGX с PRDGX
Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAAKXMURNX с MAGKXMURNX с MAMEXMURNX с MAMVX

Сравнение комиссий MSIGX и MURNX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MURNX в 0.08%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. MURNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c MURNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXMURNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.21

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.82

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.01

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

4.73

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. MURNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MURNX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и MURNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXMURNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.46

Корреляция

Корреляция между MSIGX и MURNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и MURNX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности MURNX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и MURNX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и MURNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXMURNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-32.96%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.78%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-23.75%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-6.18%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-5.64%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.82%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и MURNX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXMURNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.65%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.87%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.12%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.25%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

387.49%

-369.62%