PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSIGX с MURNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSIGX и MURNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MSIGX с MURNX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSIGX или MURNX.

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и MURNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSIGX:

0.55

MURNX:

0.73

Коэф-т Сортино

MSIGX:

0.87

MURNX:

1.01

Коэф-т Омега

MSIGX:

1.13

MURNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

MSIGX:

0.54

MURNX:

0.70

Коэф-т Мартина

MSIGX:

1.99

MURNX:

2.95

Индекс Язвы

MSIGX:

5.29%

MURNX:

3.56%

Дневная вол-ть

MSIGX:

19.89%

MURNX:

16.19%

Макс. просадка

MSIGX:

-54.88%

MURNX:

-32.96%

Текущая просадка

MSIGX:

-4.32%

MURNX:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у MURNX с доходностью 3.88%.

MSIGX

С начала года

1.22%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-1.12%

1 год

10.95%

3 года

13.10%

5 лет

13.89%

10 лет

13.31%

MURNX

С начала года

3.88%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

1.10%

1 год

11.73%

3 года

10.74%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Сравнение комиссий MSIGX и MURNX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MURNX в 0.08%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSIGX и MURNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг риск-скорректированной доходности MSIGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MURNX
Ранг риск-скорректированной доходности MURNX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MURNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSIGX c MURNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MURNX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и MURNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и MURNX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности MURNX в 7.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSIGX
Invesco Main Street Fund		5.99%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%8.48%19.62%13.92%4.84%26.59%23.08%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		7.10%7.37%6.57%12.36%6.40%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и MURNX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и MURNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и MURNX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...