Сравнение MSIGX с MURNX
MSIGX (Invesco Main Street Fund) and MURNX (Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund) are both mutual funds - MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while MURNX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MSIGX returned 10.66%/yr vs 8.80%/yr for MURNX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. MSIGX charges 0.82%/yr vs 0.08%/yr for MURNX.
Доходность
Сравнение доходности MSIGX и MURNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIGX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у MURNX с доходностью 12.86%.
MSIGX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 11.27%
MURNX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 54.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIGX и MURNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | 10.04% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 12.86% | 17.89% | 14.37% | 15.78% | -16.25% | 17.85% | 918.18% |
Correlation
The correlation between MSIGX and MURNX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between MSIGX and MURNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIGX vs. MURNX — Ранг доходности на риск
MSIGX
MURNX
Сравнение MSIGX c MURNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIGX | MURNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.87 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 13.20 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIGX и MURNX
Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и MURNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIGX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -32.96% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -8.50% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -15.36% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -23.75% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -5.37% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.77% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIGX и MURNX
Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIGX | MURNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.62% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.68% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.51% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.24% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 376.12% | -358.19% |
Сравнение комиссий MSIGX и MURNX
MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MURNX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIGX и MURNX
Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности MURNX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | 6.81% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund | 8.34% | 9.30% | 6.49% | 3.56% | 11.26% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSIGX and MURNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIGX has higher volatility (3.99%) compared to MURNX (3.62%). In terms of maximum drawdown, MSIGX dropped -57.22% vs MURNX's -32.96%.
MURNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIGX и MURNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор