Сравнение MSIGX с VTI
MSIGX (Invesco Main Street Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MSIGX returned 11.84%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MSIGX charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности MSIGX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIGX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.83% соответственно.
MSIGX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 11.27%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам MSIGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | 10.04% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between MSIGX and VTI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.97 |
The correlation between MSIGX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MSIGX
VTI
Сравнение MSIGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.73 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 11.76 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIGX и VTI
Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -55.45% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -8.92% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -19.30% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -25.36% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -35.00% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -7.98% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.07% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIGX и VTI
Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.99% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.09% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.44% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 13.10% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.54% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.32% | -0.39% |
Сравнение комиссий MSIGX и VTI
MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIGX и VTI
Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | 6.81% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MSIGX and VTI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.09%) compared to MSIGX (3.99%). In terms of maximum drawdown, MSIGX dropped -57.22% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIGX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор