Сравнение MSFY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
MSFY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 2.73% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и XDTE
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
MSFY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
MSFY
XDTE
Сравнение MSFY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.90 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.21 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.12 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.60 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.90 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.90 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и XDTE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и XDTE
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и XDTE
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -19.09% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -12.87% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -4.87% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.44% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 3.14% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и XDTE
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.77% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 8.90% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 15.42% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 14.07% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 14.07% | +6.85% |