PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFY с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с XDTE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

MSFY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFY или XDTE.

Корреляция

Корреляция между MSFY и XDTE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFY:

0.14

XDTE:

0.44

Коэф-т Сортино

MSFY:

0.40

XDTE:

0.67

Коэф-т Омега

MSFY:

1.05

XDTE:

1.10

Коэф-т Кальмара

MSFY:

0.19

XDTE:

0.39

Коэф-т Мартина

MSFY:

0.46

XDTE:

1.32

Индекс Язвы

MSFY:

7.87%

XDTE:

5.62%

Дневная вол-ть

MSFY:

21.66%

XDTE:

16.72%

Макс. просадка

MSFY:

-19.36%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

MSFY:

-1.54%

XDTE:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -4.81%.

MSFY

С начала года

4.24%

1 месяц

17.76%

6 месяцев

7.29%

1 год

3.06%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-4.81%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

-5.99%

1 год

7.25%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Сравнение комиссий MSFY и XDTE

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.95%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFY и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг риск-скорректированной доходности MSFY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и XDTE

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что меньше доходности XDTE в 31.12%

TTM20242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		14.47%14.35%1.94%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.12%20.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и XDTE

Максимальная просадка MSFY за все время составила -19.36%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и XDTE

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...