PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

MSFY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и USOY

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%1.23%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий MSFY и USOY

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

MSFY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.71

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

2.16

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.78

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

5.23

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.71

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.23

-1.32

Корреляция

Корреляция между MSFY и USOY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и USOY

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и USOY

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-17.46%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-15.70%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-0.97%

-31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.55%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

8.34%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и USOY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

12.05%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

18.34%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

25.35%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

22.35%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.35%

-1.43%