Сравнение MSFY с GOOP
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.32% vs 100.07% for GOOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 17.17%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MSFY and GOOP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MSFY and GOOP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
MSFY
GOOP
Сравнение MSFY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.59 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.31 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 16.36 | -16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 3.53 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.59 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GOOP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -27.49% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -23.32% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -8.13% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -6.29% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 6.14% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 10.02% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 22.96% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 28.55% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 26.02% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 26.02% | -3.77% |
Сравнение комиссий MSFY и GOOP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GOOP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что больше доходности GOOP в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and GOOP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.82%) compared to GOOP (10.02%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 100.07% vs -7.32% for MSFY. On fees, GOOP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GOOP has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 100.07% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 11.75% for GOOP.
Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for GOOP.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор