Сравнение MSFX с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
MSFX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | 3.81% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -23.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и WTIU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
MSFX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MSFX
WTIU
Сравнение MSFX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.58 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.22 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.92 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.71 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.58 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.05 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и WTIU составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и WTIU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и WTIU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -75.73% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -53.11% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -24.42% | -33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -39.49% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 28.53% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и WTIU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 22.50% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 46.56% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 81.69% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 69.54% | -21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 69.54% | -21.79% |