Сравнение MSFX с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
MSFX и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 14.11% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и TSMG
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
MSFX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
MSFX
TSMG
Сравнение MSFX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 2.94 | -3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 3.06 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 6.67 | -6.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 20.63 | -21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.94 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.04 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и TSMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TSMG
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что сопоставимо с доходностью TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TSMG
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -63.67% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -35.29% | -25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -24.61% | -33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -18.24% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 11.41% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TSMG
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 28.00% | -15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 54.68% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 77.04% | -23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 81.23% | -33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 81.23% | -33.48% |