Сравнение MSFX с TSMG
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 297.71% for TSMG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 86.06%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 14.11% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 76.34% |
Correlation
The correlation between MSFX and TSMG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.39 |
The correlation between MSFX and TSMG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
MSFX
TSMG
Сравнение MSFX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 8.50 | -8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 27.74 | -28.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 4.18 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.69 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TSMG
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -63.67% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -35.29% | -25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -4.26% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -16.98% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 10.79% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TSMG
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 23.14%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 23.14% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 55.07% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 71.74% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 81.06% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 81.06% | -31.73% |
Сравнение комиссий MSFX и TSMG
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TSMG
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности TSMG в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and TSMG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (23.14%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 297.71% vs -29.20% for MSFX. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 297.71% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 6.17% for TSMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор