PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и SPUU


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%3.81%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.01%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий MSFX и SPUU

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

MSFX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.78

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.29

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.25

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

5.36

-6.15

MSFX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.78

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.56

-0.96

Корреляция

Корреляция между MSFX и SPUU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и SPUU

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
9.64%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и SPUU

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-59.35%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-23.10%

-37.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-12.15%

-45.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-9.62%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

5.41%

+19.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и SPUU

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

10.73%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

19.20%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

36.23%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

33.47%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

35.72%

+12.03%