PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -35.48%.


MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
4.73%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-34.89%
С начала года
-35.48%
1 год
-52.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и NVDQ


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-38.35%9.84%3.03%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-35.48%-74.63%-92.40%

Correlation

The correlation between MSFX and NVDQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.46

The correlation between MSFX and NVDQ shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

MSFX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFXNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.85

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.55

+0.25

MSFX vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDQ равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDQ

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFXNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-99.45%

+35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.56%

-61.65%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.33%

-99.35%

+46.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-88.55%

+65.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.05%

33.94%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDQ

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 21.20% и 22.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFXNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

22.22%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.30%

55.98%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

71.07%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

94.96%

-44.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

94.96%

-44.66%

Сравнение комиссий MSFX и NVDQ

И MSFX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDQ

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности NVDQ в 0.40%


ПозицияTTM202520242023
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
8.67%5.34%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.40%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы


MSFX and NVDQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, MSFX leads with -48.16% vs -52.54% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -48.16% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.40% for NVDQ.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.

NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор