PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и NVDQ


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%3.81%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-92.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Сравнение комиссий MSFX и NVDQ

И MSFX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

MSFX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.93

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-1.68

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.79

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.91

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-1.03

+0.24

MSFX vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.87

+0.48

Корреляция

Корреляция между MSFX и NVDQ составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDQ

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности NVDQ в 0.25%


TTM202520242023
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
9.64%5.34%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDQ

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDQ.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-99.13%

+38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-85.00%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-98.96%

+40.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-87.43%

+68.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

74.62%

-49.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDQ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

20.90%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

51.76%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

82.26%

-29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

96.76%

-49.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

96.76%

-49.01%