PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -27.97%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.


MSFX

1 день
0.51%
1 месяц
7.01%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-29.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и NVDQ


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-27.97%9.84%3.81%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-92.28%

Correlation

The correlation between MSFX and NVDQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

MSFX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.79

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.95

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.43

+0.52

MSFX vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-1.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.89

+0.73

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDQ

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFXNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-99.45%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-73.67%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.47%

-99.38%

+53.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-88.22%

+66.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

48.77%

-16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDQ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.51%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFXNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.51%

25.78%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

51.89%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.39%

67.77%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.29%

95.47%

-46.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

95.47%

-46.18%

Сравнение комиссий MSFX и NVDQ

И MSFX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDQ

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности NVDQ в 0.42%


ПозицияTTM202520242023
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
7.42%5.34%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы


MSFX and NVDQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to MSFX (19.51%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, MSFX leads with -29.06% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.06% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.42% for NVDQ.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.

MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор