PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и MULL


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%-2.27%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий MSFX и MULL

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

MSFX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

6.53

-6.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

3.77

-4.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.50

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

16.69

-17.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

46.83

-47.63

MSFX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

6.53

-6.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.91

-2.31

Корреляция

Корреляция между MSFX и MULL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MULL

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок MSFX и MULL

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-72.29%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-53.09%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-39.05%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-21.99%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

18.92%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MULL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

47.87%

-35.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

99.70%

-60.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

130.90%

-77.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

130.06%

-82.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

130.06%

-82.31%