Сравнение MSFX с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MSFX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | -2.27% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и MULL
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MSFX vs. MULL — Ранг доходности на риск
MSFX
MULL
Сравнение MSFX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 6.53 | -6.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 3.77 | -4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 16.69 | -17.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 46.83 | -47.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 6.53 | -6.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.91 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и MULL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MULL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MULL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -72.29% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -53.09% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -39.05% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -21.99% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 18.92% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MULL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 47.87% | -35.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 99.70% | -60.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 130.90% | -77.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 130.06% | -82.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 130.06% | -82.31% |