Сравнение MSFX с BAMU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 3.21% | 4.02% |
Correlation
The correlation between MSFX and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between MSFX and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSFX
BAMU
Сравнение MSFX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.41 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 24.89 | -25.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 97.89 | -98.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 4.98 | -5.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 4.14 | -4.31 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BAMU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -0.36% | -60.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -0.12% | -60.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | 0.00% | -45.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -0.02% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 0.03% | +31.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BAMU
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 0.07% | +19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 0.43% | +44.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 0.59% | +49.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 0.87% | +48.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 0.87% | +48.46% |
Сравнение комиссий MSFX и BAMU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BAMU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (19.56%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -29.20% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.06% for BAMU.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Brookstone. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор