Сравнение MSFX с BAMU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 9.84% | 3.03% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 4.04% |
Correlation
The correlation between MSFX and BAMU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between MSFX and BAMU shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSFX
BAMU
Сравнение MSFX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.43 | -1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 24.38 | -25.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 96.85 | -98.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и BAMU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -0.36% | -63.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | -0.12% | -63.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | 0.00% | -53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -0.02% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 0.03% | +37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и BAMU
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 0.07% | +21.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 0.36% | +48.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 0.58% | +54.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 0.86% | +49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 0.86% | +49.44% |
Сравнение комиссий MSFX и BAMU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и BAMU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and BAMU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (21.20%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -48.16% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 3.05% for BAMU.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Brookstone. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор