PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с XDTE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 21.42% for XDTE. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 11.29%.

MSFW

1 день
-0.82%
1 месяц
31.62%
6 месяцев
19.77%
С начала года
-0.98%
1 год
-12.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.45%

XDTE

1 день
0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
9.93%
С начала года
11.29%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSFW

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
$743.33K$494.43K$599.69K

XDTE

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
$7.06M$7.78M$7.52M

Сравнение доходности по годам MSFW и XDTE

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-0.98%-7.80%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		11.29%8.43%

Correlation

The correlation between MSFW and XDTE is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов MSFW и XDTE

Секторы
MSFW
XDTE

Технологии

22.3%
39.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MSFW
22.3%
XDTE
39.0%

Сырьевые материалы

MSFW

-

XDTE
1.7%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

XDTE
10.6%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

XDTE
9.9%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

XDTE
4.5%

Энергетика

MSFW

-

XDTE
3.1%

Финансовые услуги

MSFW

-

XDTE
11.1%

Здравоохранение

MSFW

-

XDTE
8.3%

Промышленность

MSFW

-

XDTE
7.8%

Недвижимость

MSFW

-

XDTE
1.8%

Коммунальные услуги

MSFW

-

XDTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZW
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

MSFW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFW
Ранг доходности на риск MSFW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFW: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.82

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.45

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.80

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

11.88

-12.39

MSFW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFW и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и XDTE

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-19.09%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.85%

-7.68%

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

0.00%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-2.25%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

1.81%

+21.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и XDTE

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

3.60%

+15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.92%

9.33%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

11.84%

+26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

13.85%

+24.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

13.85%

+24.53%

Сравнение комиссий MSFW и XDTE

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и XDTE

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности XDTE в 31.42%

ПозицияTTM20252024
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.66%20.25%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.42%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and XDTE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFW has higher volatility (19.14%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 21.42% vs -12.04% for MSFW. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.42% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 31.42% for XDTE.

Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор