Сравнение MSFW с QRMI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.50%.
MSFW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.53% | -7.81% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 6.39% |
Correlation
The correlation between MSFW and QRMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов MSFW и QRMI
Секторы
MSFW
QRMI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
QRMI
Сырьевые материалы
MSFW
-
QRMI
Коммуникационные услуги
MSFW
-
QRMI
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
QRMI
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
QRMI
Энергетика
MSFW
-
QRMI
Финансовые услуги
MSFW
-
QRMI
Здравоохранение
MSFW
-
QRMI
Промышленность
MSFW
-
QRMI
Недвижимость
MSFW
-
QRMI
Коммунальные услуги
MSFW
-
QRMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MSFW
QRMI
Сравнение MSFW c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.22 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и QRMI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -20.95% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -0.10% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -7.98% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 5.72% | +26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 8.33% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 8.33% | +23.99% |
Сравнение комиссий MSFW и QRMI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и QRMI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.22%, что больше доходности QRMI в 12.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.22% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and QRMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.22%, compared with 12.20% for QRMI.
MSFW is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор