Сравнение MSFW с QDTE
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 11.83% |
Correlation
The correlation between MSFW and QDTE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов MSFW и QDTE
Секторы
MSFW
QDTE
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
QDTE
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
QDTE
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
QDTE
-
Энергетика
MSFW
-
QDTE
-
Финансовые услуги
MSFW
-
QDTE
Здравоохранение
MSFW
-
QDTE
-
Промышленность
MSFW
-
QDTE
-
Недвижимость
MSFW
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение MSFW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и QDTE
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -22.86% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -3.74% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -3.12% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 17.35% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 19.06% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 19.06% | +14.52% |
Сравнение комиссий MSFW и QDTE
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и QDTE
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности QDTE в 46.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and QDTE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 46.23% for QDTE.
Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор