PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с MAGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 28.65% for MAGX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.

MSFW

1 день
-0.82%
1 месяц
31.62%
6 месяцев
19.77%
С начала года
-0.98%
1 год
-12.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.45%

MAGX

1 день
-0.58%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
7.18%
С начала года
-0.21%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
40.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
$4.28M$4.45M$4.59M

MSFW

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
$743.33K$494.43K$599.69K

Сравнение доходности по годам MSFW и MAGX

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-0.98%-7.80%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.21%27.91%

Correlation

The correlation between MSFW and MAGX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.54

The correlation between MSFW and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSFW и MAGX

Секторы
MSFW
MAGX

Технологии

22.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

35.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
22.3%
MAGX

-

Сырьевые материалы

MSFW

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

MAGX

-

Энергетика

MSFW

-

MAGX

-

Финансовые услуги

MSFW

-

MAGX
35.6%

Здравоохранение

MSFW

-

MAGX

-

Промышленность

MSFW

-

MAGX

-

Недвижимость

MSFW

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZW
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

MSFW vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFW
Ранг доходности на риск MSFW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFW: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.64

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.14

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.77

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

2.07

-2.58

MSFW vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFW и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MAGX

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-54.19%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.85%

-37.24%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-9.04%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-13.90%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

13.86%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MAGX

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

17.20%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.92%

35.66%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

44.65%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

53.91%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

53.91%

-15.53%

Сравнение комиссий MSFW и MAGX

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MAGX

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности MAGX в 2.05%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.05%2.05%0.86%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.66%20.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and MAGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFW has higher volatility (19.14%) compared to MAGX (17.20%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs -12.04% for MSFW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 2.05% for MAGX.

MSFW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор