Сравнение MSFW с HYGW
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. MSFW is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 6.26% for HYGW. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
MSFW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 31.62%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $743.33K | $494.43K | $599.69K |
Сравнение доходности по годам MSFW и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -0.98% | -7.80% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 3.51% |
Correlation
The correlation between MSFW and HYGW is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. HYGW — Ранг доходности на риск
MSFW
HYGW
Сравнение MSFW c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.46 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 15.43 | -15.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и HYGW
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -5.49% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -1.82% | -40.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.09% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -0.59% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 0.41% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и HYGW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 0.88% | +18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 2.35% | +29.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 2.94% | +35.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 4.61% | +33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 4.61% | +33.77% |
Сравнение комиссий MSFW и HYGW
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и HYGW
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and HYGW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFW has higher volatility (19.14%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.26% vs -12.04% for MSFW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.26% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 10.36% for HYGW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор