Сравнение MSFW с CRSH
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -19.81% |
Correlation
The correlation between MSFW and CRSH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. CRSH — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение MSFW c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и CRSH
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -63.68% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -57.10% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -43.82% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 36.10% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 47.27% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 47.27% | -13.69% |
Сравнение комиссий MSFW и CRSH
И MSFW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и CRSH
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and CRSH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 48.07% for MSFW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор