PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFW с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFW и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.


MSFW

1 день
0.23%
1 месяц
4.75%
С начала года
-14.53%
6 месяцев
-14.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и CRSH


Correlation

The correlation between MSFW and CRSH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSFW vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFW

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFWCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.70

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MSFW и CRSH

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CRSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFWCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-63.68%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-59.20%

+33.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-43.15%

+25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и CRSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFWCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.32%

36.71%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

47.46%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

47.46%

-15.14%

Сравнение комиссий MSFW и CRSH

И MSFW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и CRSH

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.22%, что меньше доходности CRSH в 97.46%


ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
97.46%138.78%94.25%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
39.22%20.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFW and CRSH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW and CRSH have the same expense ratio: 0.99% per year.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 39.22% for MSFW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и CRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор