PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 78.93%/yr for TECL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

MSFU

1 день
0.23%
1 месяц
7.06%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-26.77%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и TECL

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.58%13.36%5.80%83.04%-13.28%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-29.47%

Correlation

The correlation between MSFU and TECL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MSFU and TECL has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и TECL

Секторы
MSFU
TECL

Технологии

100.0%
20.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
TECL
20.4%

Сырьевые материалы

MSFU

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

TECL

-

Энергетика

MSFU

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

MSFU

-

TECL

-

Здравоохранение

MSFU

-

TECL

-

Промышленность

MSFU

-

TECL
0.0%

Недвижимость

MSFU

-

TECL

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с APLYMSFU с QLD
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

MSFU vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
4.03

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.52

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.39

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

15.48

-16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

4.03

-4.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.76

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MSFU и TECL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-77.96%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-46.58%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-66.58%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-7.42%

-36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-18.38%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.08%

16.19%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 19.71%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

21.53%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

50.05%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

62.27%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

74.08%

-27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.30%

72.35%

-26.05%

Сравнение комиссий MSFU и TECL

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и TECL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.93%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and TECL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to MSFU (19.71%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 78.93% vs -0.38% for MSFU. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 78.93% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.93%, compared with 3.30% for TECL.

MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор