PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -9.21%/yr vs 34.33%/yr for SPUU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -45.68%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%.

MSFU

1 день
2.99%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-45.68%
6 месяцев
-46.49%
1 год
-49.63%
3 года*
-9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SPUU

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-45.68%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%44.25%47.28%-5.84%

Correlation

The correlation between MSFU and SPUU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MSFU and SPUU has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и SPUU

Секторы
MSFU
SPUU

Технологии

100.0%
39.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MSFU
100.0%
SPUU
39.0%

Сырьевые материалы

MSFU

-

SPUU
1.7%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

SPUU
4.5%

Энергетика

MSFU

-

SPUU
3.1%

Финансовые услуги

MSFU

-

SPUU
11.1%

Здравоохранение

MSFU

-

SPUU
8.3%

Промышленность

MSFU

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

MSFU

-

SPUU
1.8%

Коммунальные услуги

MSFU

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

MSFU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.72

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.25

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.38

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.11

-11.60

MSFU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SPUU

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-59.35%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-18.19%

-41.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-35.18%

-24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.95%

-6.62%

-51.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-9.48%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.19%

4.27%

+28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SPUU

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

9.70%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

19.93%

+26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.94%

25.22%

+26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.60%

33.67%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.60%

35.81%

+10.79%

Сравнение комиссий MSFU и SPUU

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SPUU

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.56%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and SPUU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (22.49%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs SPUU's -59.35%.

On 3-year performance, SPUU leads with 34.33% vs -9.21% for MSFU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 34.33% return vs -9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 14.56%, compared with 1.42% for SPUU.

MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор