Сравнение MSFU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
MSFU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и SPUU
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
MSFU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MSFU
SPUU
Сравнение MSFU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.78 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.29 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.25 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.36 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.78 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и SPUU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SPUU
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SPUU
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -59.35% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -23.10% | -36.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -12.15% | -44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -9.62% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 5.41% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SPUU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 10.73% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 19.20% | +20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 36.23% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 33.47% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 35.72% | +9.41% |