PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MSFU is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, MSFU returned -26.77% vs 90.38% for NVDU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

MSFU

1 день
0.23%
1 месяц
7.06%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-26.77%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и NVDU

2026 (YTD)202520242023
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.58%13.36%5.80%16.07%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between MSFU and NVDU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.50

The correlation between MSFU and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSFU и NVDU

Секторы
MSFU
NVDU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
NVDU
100.0%

Сырьевые материалы

MSFU

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

NVDU

-

Энергетика

MSFU

-

NVDU

-

Финансовые услуги

MSFU

-

NVDU

-

Здравоохранение

MSFU

-

NVDU

-

Промышленность

MSFU

-

NVDU

-

Недвижимость

MSFU

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с APLYMSFU с QLD
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

MSFU vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.34

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.96

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.15

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

4.90

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.34

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.17

-0.98

Просадки

Сравнение просадок MSFU и NVDU

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-67.27%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-42.27%

-17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-15.08%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-18.83%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.08%

18.50%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 19.71%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

24.76%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

50.62%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

67.91%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

91.02%

-44.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.30%

91.02%

-44.72%

Сравнение комиссий MSFU и NVDU

И MSFU, и NVDU имеют комиссию равную 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и NVDU

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.93%8.15%7.00%2.11%0.54%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and NVDU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to MSFU (19.71%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -26.77% for MSFU. Both ETFs have the same 1.04% expense ratio. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -26.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU and NVDU have the same expense ratio: 1.04% per year.

MSFU has the higher dividend yield at 10.93%, compared with 4.65% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор