PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

MSFU и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFU и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFU и NVDU

2026 (YTD)202520242023
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-44.41%13.36%5.80%16.07%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

MSFU

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-44.41%
6 месяцев
-53.50%
1 год
-20.19%
3 года*
-1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFXMSFU с MSFTMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Сравнение комиссий MSFU и NVDU

И MSFU, и NVDU имеют комиссию равную 1.04%.

MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

MSFU vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.14

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.90

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.32

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

5.54

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.14

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.93

-0.89

Корреляция

Корреляция между MSFU и NVDU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и NVDU

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности NVDU в 6.92%

TTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.23%8.15%7.00%2.11%0.54%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и NVDU

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFUNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-67.27%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-42.27%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.97%

-34.90%

-22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-19.07%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.13%

17.68%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFUNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

20.47%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

51.19%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.74%

81.98%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

91.99%

-46.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.13%

91.99%

-46.86%