Сравнение MSFU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MSFU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | -2.08% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и MULL
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MSFU vs. MULL — Ранг доходности на риск
MSFU
MULL
Сравнение MSFU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 6.53 | -6.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 3.77 | -4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 16.69 | -16.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 46.83 | -47.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 6.53 | -6.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.91 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и MULL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MULL
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MULL
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -72.29% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -53.09% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -39.05% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.99% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 18.92% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 47.87% | -35.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 99.70% | -60.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 130.90% | -78.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 130.06% | -84.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 130.06% | -84.93% |