Сравнение MSFU с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
MSFU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | -7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и GUSH
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
MSFU vs. GUSH — Ранг доходности на риск
MSFU
GUSH
Сравнение MSFU c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.79 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.35 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.26 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 3.14 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.43 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и GUSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и GUSH
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и GUSH
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -99.98% | +40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -43.67% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -99.77% | +42.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -92.81% | +77.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 17.57% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и GUSH
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 16.69% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 39.24% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 67.59% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 68.73% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 94.30% | -49.17% |