PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 18.97%/yr for FDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%13.36%5.80%83.04%-13.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%4.42%

Correlation

The correlation between MSFU and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.15

The correlation between MSFU and FDL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFU и FDL

Секторы
MSFU
FDL

Технологии

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

MSFU
100.0%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

MSFU

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

FDL
14.7%

Энергетика

MSFU

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

MSFU

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

MSFU

-

FDL
16.8%

Промышленность

MSFU

-

FDL
3.8%

Недвижимость

MSFU

-

FDL

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MSFU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.11

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.25

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.56

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

13.56

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.11

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.45

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MSFU и FDL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-65.93%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-4.27%

-55.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-12.24%

-47.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-2.18%

-41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-9.66%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

1.75%

+29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и FDL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

2.85%

+16.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

7.87%

+37.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

11.28%

+38.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

14.31%

+32.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

17.11%

+29.21%

Сравнение комиссий MSFU и FDL

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и FDL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.77%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs -0.38% for MSFU. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 3.68% for FDL.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор