PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -11.71%/yr vs 18.84%/yr for FDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -51.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.82%.

MSFU

1 день
-7.02%
1 месяц
-29.71%
С начала года
-51.47%
6 месяцев
-52.42%
1 год
-56.16%
3 года*
-11.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-51.47%13.36%5.80%83.04%-13.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%5.42%

Correlation

The correlation between MSFU and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.15

The correlation between MSFU and FDL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFU и FDL

Секторы
MSFU
FDL

Технологии

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

MSFU
100.0%
FDL
1.4%

Сырьевые материалы

MSFU

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

FDL
14.4%

Энергетика

MSFU

-

FDL
25.7%

Финансовые услуги

MSFU

-

FDL
15.2%

Здравоохранение

MSFU

-

FDL
17.6%

Промышленность

MSFU

-

FDL
3.9%

Недвижимость

MSFU

-

FDL

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MSFU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 00
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.05

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.11

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.36

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.53

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

12.87

-14.54

MSFU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и FDL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-65.93%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-4.27%

-58.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-12.24%

-50.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.43%

-2.96%

-59.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-9.63%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.63%

1.83%

+31.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и FDL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.61%

3.39%

+20.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.20%

8.09%

+39.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.41%

11.55%

+40.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.77%

14.31%

+32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

17.10%

+29.67%

Сравнение комиссий MSFU и FDL

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и FDL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		15.25%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (23.61%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.84% vs -11.71% for MSFU. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.84% return vs -11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 15.25%, compared with 4.69% for FDL.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор