PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с ERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 23.69%/yr for ERX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.93%.

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%13.36%5.80%83.04%-13.28%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%1.09%-12.26%23.38%

Correlation

The correlation between MSFU and ERX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.06

The correlation between MSFU and ERX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFU и ERX

Секторы
MSFU
ERX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

MSFU

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

ERX

-

Энергетика

MSFU

-

ERX
100.0%

Финансовые услуги

MSFU

-

ERX

-

Здравоохранение

MSFU

-

ERX

-

Промышленность

MSFU

-

ERX

-

Недвижимость

MSFU

-

ERX

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

MSFU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.21

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.62

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.89

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

10.60

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.21

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MSFU и ERX

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-99.54%

+39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-23.34%

-36.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-42.34%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-91.57%

+47.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-67.02%

+50.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

8.57%

+22.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и ERX

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

16.49%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

33.45%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

41.14%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

51.98%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

69.18%

-22.86%

Сравнение комиссий MSFU и ERX

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и ERX

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and ERX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.77%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, ERX leads with 23.69% vs -0.38% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 23.69% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 1.61% for ERX.

MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор