Сравнение MSFU с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
MSFU и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и ERX
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
MSFU vs. ERX — Ранг доходности на риск
MSFU
ERX
Сравнение MSFU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.97 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.42 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.41 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.87 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.97 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и ERX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и ERX
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и ERX
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -99.54% | +39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -35.17% | -24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -91.33% | +34.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -66.78% | +51.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 17.26% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и ERX
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 12.60% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 13.01% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 29.14% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 50.15% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 52.18% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 69.25% | -24.12% |