Сравнение MSFU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
MSFU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 19.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и DIG
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
MSFU vs. DIG — Ранг доходности на риск
MSFU
DIG
Сравнение MSFU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.96 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.41 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.40 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.86 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.96 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.00 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и DIG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и DIG
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и DIG
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -97.04% | +37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -35.40% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -49.79% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -64.47% | +49.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 17.32% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и DIG
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 12.60% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 12.95% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 28.78% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 49.96% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 51.73% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 57.63% | -12.50% |