Сравнение MSFU с BITI
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. MSFU charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -3.31% |
Correlation
The correlation between MSFU and BITI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSFU
BITI
Сравнение MSFU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.57 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.38 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и BITI
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -92.16% | +29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -25.28% | -37.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | -84.63% | +22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -86.41% | +34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -68.40% | +50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 10.16% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и BITI
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 10.76% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 34.28% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 44.15% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 52.24% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 52.24% | -5.17% |
Сравнение комиссий MSFU и BITI
MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и BITI
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and BITI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (21.06%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, MSFU leads with -6.44% vs -31.62% for BITI. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -6.44% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 11.94% for MSFU.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор