Сравнение MSFT с XPO
MSFT (Microsoft Corporation) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 37.55%/yr for XPO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 68.00%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 24.39% против 37.55% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
Сравнение доходности по годам MSFT и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between MSFT and XPO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and XPO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
XPO:
$27.17B
MSFT:
$16.79
XPO:
$2.92
MSFT:
23.27
XPO:
78.24
MSFT:
1.63
XPO:
2.94
MSFT:
9.16
XPO:
3.28
MSFT:
7.02
XPO:
14.68
MSFT:
$318.27B
XPO:
$8.30B
MSFT:
$217.41B
XPO:
$772.00M
MSFT:
$200.96B
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. XPO — Ранг доходности на риск
MSFT
XPO
Сравнение MSFT c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.58 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.27 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и XPO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.85% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.63% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -42.19% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -53.17% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -64.48% | +27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -0.02% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -30.26% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 6.57% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и XPO
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.60% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 32.18% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 43.80% | -18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 46.98% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.82% | -20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и XPO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и XPO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and XPO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.60%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор