PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с XPEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с XPEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and XPEL (XPEL, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 47.20%/yr for XPEL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у XPEL с доходностью -9.58%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 24.39% против 47.20% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

XPEL

1 день
-1.85%
1 месяц
6.19%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-10.65%
1 год
24.60%
3 года*
-16.42%
5 лет*
-12.94%
10 лет*
47.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и XPEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
XPEL
XPEL, Inc.		-9.58%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%

Correlation

The correlation between MSFT and XPEL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between MSFT and XPEL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

XPEL:

$1.25B

EPS

MSFT:

$16.79

XPEL:

$1.91

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

XPEL:

23.57

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

XPEL:

1.64

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

XPEL:

2.55

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

XPEL:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

XPEL:

$489.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

XPEL:

$208.35M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

XPEL:

$78.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

XPEL, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с CPRXXPEL с MOHXPEL с ENSGXPEL с UFPTXPEL с ODFLXPEL с ALSNXPEL с AVGO

Доходность на риск

MSFT vs. XPEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTXPELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.54

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.04

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.69

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.62

-2.70

MSFT vs. XPEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XPEL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и XPEL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XPEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTXPELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-99.44%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-31.79%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-71.47%

+37.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-75.62%

+38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-75.62%

+38.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-55.49%

+28.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-52.41%

+30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

13.55%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и XPEL

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTXPELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

11.25%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

29.52%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

40.53%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

54.79%

-28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

63.67%

-36.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и XPEL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
117.35M
(MSFT) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
43.7%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and XPEL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEL has higher volatility (11.25%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XPEL's -99.44%.

XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и XPEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор