PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с VHT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.87%/yr for VHT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.87% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.39%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
15.89%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between MSFT and VHT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.50

The correlation between MSFT and VHT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

MSFT vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.09

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.71

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.53

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.81

-4.89

MSFT vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и VHT

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-39.12%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.40%

-23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-16.91%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.71%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-28.85%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-3.28%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-5.99%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

4.19%

+12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и VHT

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.88%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

10.46%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

14.70%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

15.01%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

16.97%

+10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и VHT

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VHT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and VHT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор