PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с TSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с TSN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 2.07%/yr for TSN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 24.39% против 2.07% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

TSN

1 день
3.22%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.55%
1 год
8.43%
3 года*
8.23%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и TSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
TSN
Tyson Foods, Inc.		-0.41%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%

Correlation

The correlation between MSFT and TSN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.21

The correlation between MSFT and TSN shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

TSN:

$20.33B

EPS

MSFT:

$16.79

TSN:

$1.30

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

TSN:

44.21

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

TSN:

0.36

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

TSN:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

TSN:

$55.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

TSN:

$3.65B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

TSN:

$2.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Tyson Foods, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC

Доходность на риск

MSFT vs. TSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTTSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.27

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.59

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.37

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.21

-2.29

MSFT vs. TSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и TSN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTTSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-81.50%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-18.39%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-20.34%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-52.11%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-52.45%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-33.04%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-23.76%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

5.60%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и TSN

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTTSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.95%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

19.12%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.75%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

24.88%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

28.00%

-0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и TSN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TSN в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.53%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
13.65B
(MSFT) Общая выручка
(TSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и TSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Tyson Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
7.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and TSN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to TSN (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TSN's -81.50%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и TSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор