PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с SU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с SU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 13.39%/yr for SU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Suncor Energy Inc. (SU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SU с доходностью 40.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SU по среднегодовой доходности: 24.39% против 13.39% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

SU

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.87%
6 месяцев
40.84%
1 год
55.65%
3 года*
32.55%
5 лет*
25.10%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и SU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
SU
Suncor Energy Inc.		40.87%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%

Correlation

The correlation between MSFT and SU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г.

0.19

The correlation between MSFT and SU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

SU:

$73.24B

EPS

MSFT:

$16.79

SU:

CA$5.24

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

SU:

16.42

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

SU:

0.60

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

SU:

2.00

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

SU:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

SU:

CA$52.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

SU:

CA$28.85B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

SU:

CA$16.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Suncor Energy Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с SPYSU с OVVSU с CVISU с CVE.TO

Доходность на риск

MSFT vs. SU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SU
Ранг доходности на риск SU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.60

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.17

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.44

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

14.28

-15.36

MSFT vs. SU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SU равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SU

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-80.22%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-11.65%

-22.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-22.42%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-36.58%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-73.54%

+36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-11.07%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-27.40%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

4.43%

+12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SU

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

19.83%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.41%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

32.95%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

36.91%

-9.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SU

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SU
Suncor Energy Inc.		2.78%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и SU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
15.42B
(MSFT) Общая выручка
(SU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, SU значения в CAD

Сравнение рентабельности MSFT и SU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Suncor Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
48.8%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and SU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SU (9.48%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SU's -80.22%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и SU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор