Сравнение MSFT с STN
MSFT (Microsoft Corporation) and STN (Stantec Inc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 24.39% против 12.59% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам MSFT и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between MSFT and STN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between MSFT and STN shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
STN:
$8.24B
MSFT:
$16.79
STN:
CA$3.98
MSFT:
23.27
STN:
25.36
MSFT:
1.63
STN:
1.05
MSFT:
9.16
STN:
1.48
MSFT:
7.02
STN:
3.40
MSFT:
$318.27B
STN:
CA$7.77B
MSFT:
$217.41B
STN:
CA$3.11B
MSFT:
$200.96B
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. STN — Ранг доходности на риск
MSFT
STN
Сравнение MSFT c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.88 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -2.00 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и STN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -67.42% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -36.93% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -36.93% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -36.93% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -36.93% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -36.11% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -17.12% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 16.27% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и STN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.50% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 24.17% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 27.91% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.27% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.65% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и STN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и STN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and STN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs STN's -67.42%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор