Сравнение MSFT с SOUN
MSFT (Microsoft Corporation) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, SOUN in Software - Application. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -14.71% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between MSFT and SOUN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SOUN:
$2.34B
MSFT:
$16.79
SOUN:
-$0.43
MSFT:
9.16
SOUN:
14.72
MSFT:
7.02
SOUN:
5.07
MSFT:
$318.27B
SOUN:
$183.99M
MSFT:
$217.41B
SOUN:
$69.84M
MSFT:
$200.96B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SOUN — Ранг доходности на риск
MSFT
SOUN
Сравнение MSFT c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.38 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.60 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SOUN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -93.55% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -72.43% | +38.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -75.65% | +41.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -71.52% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -66.93% | +45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 45.29% | -28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SOUN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 17.69% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 52.15% | -29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 80.70% | -55.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 136.27% | -109.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 136.27% | -109.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SOUN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SOUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SOUN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SOUN's -93.55%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор