Сравнение MSFT с SLB
MSFT (Microsoft Corporation) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 24.64% против -0.41% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам MSFT и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between MSFT and SLB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.22 |
The correlation between MSFT and SLB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
SLB:
$3.04
MSFT:
24.52
SLB:
18.57
MSFT:
1.72
SLB:
0.87
MSFT:
9.65
SLB:
1.71
MSFT:
$318.27B
SLB:
$35.94B
MSFT:
$217.41B
SLB:
$4.90B
MSFT:
$200.96B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SLB — Ранг доходности на риск
MSFT
SLB
Сравнение MSFT c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.03 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.70 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.12 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | -0.01 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SLB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.64% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -14.30% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -46.63% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.63% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -84.29% | +47.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -33.09% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -31.18% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.65% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SLB
Microsoft Corporation (MSFT) и Schlumberger Limited (SLB) имеют волатильность 10.25% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.86% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 25.96% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 33.98% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 37.66% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 40.43% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SLB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SLB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SLB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SLB (9.86%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор