Сравнение MSFT с ROBO
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 13.02%/yr for ROBO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 24.64% против 13.02% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ROBO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам MSFT и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.67% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
Correlation
The correlation between MSFT and ROBO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MSFT and ROBO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ROBO — Ранг доходности на риск
MSFT
ROBO
Сравнение MSFT c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.80 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.09 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.04 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ROBO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -43.65% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.35% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -27.92% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -43.65% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -43.65% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.65% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.93% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.38% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ROBO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.66% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 19.04% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.89% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.79% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.24% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ROBO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности ROBO в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ROBO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ROBO's -43.65%.
ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор