Сравнение MSFT с REET
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while REET (iShares Global REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 4.50%/yr for REET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и REET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 24.39% против 4.50% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
REET
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение доходности по годам MSFT и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
REET iShares Global REIT ETF | 12.42% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Correlation
The correlation between MSFT and REET is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MSFT and REET has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. REET — Ранг доходности на риск
MSFT
REET
Сравнение MSFT c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.67 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.00 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и REET
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -44.59% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.04% | -24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -18.02% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -32.11% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -44.59% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -9.76% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 2.52% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и REET
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.16% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 9.07% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 12.31% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 16.97% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.85% | +8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и REET
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности REET в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.29% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and REET have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to REET (4.16%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs REET's -44.59%.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор